您好,欢迎来到米奇读书网
分类页面广告
金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性
作者: 姚燕云 著
ISBN:
9787521859768
出版社:
经济科学出版社
浏览量:
4次
扫描关注公众号
扫码关注公众号

温馨提示:书籍来自网络收集,版权归原作者所有,仅做学习试读,下载后请24小时内删除,侵权删(联系:1401211620@qq.com)

所属分类:
管理   >>   金融/投资

下载电子书请到: https://www.mq59.com

图书中部
图书详情
内容简介:

   时间序列预测经历了从点预测到区间预测再到分布预测的演进模式。分布预测能更加全面地刻画不确定性,已成为当前计量经济学的一种重要方法。本书提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法,既考虑模型的统计评价,又分析其经济意义,借助合理的评价准则,遵循模型比较的思路,探索模型的改进方向及影响因素的预测效应,同时考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

作者简介:

时间序列预测经历了从点预测到区间预测,然后再到分布预测的演进模式。分布预测能更加全面刻画不确定性,已成为当前计量经济学的一个重要研究课题。本研究提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法,既考虑模型的统计评价,又分析其经济意义,借助合理的评价准则,遵循模型比较的思路,探索模型的改进方向及影响因素的预测效应。作为一个应用,本研究考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

0.613766s